Os ETFs são uma ótima opção para quem deseja diversificar seus investimentos. Eles podem ser tanto de renda fixa quanto de renda variável. Nossos experts elaboraram um estudo exclusivo sobre esses ativos. Quer saber como escolher, qual investir e as correlações mais negativas no último ano? Confira a seguir:
O que é um ETF?
ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Fund. De forma prática, é fundo de investimento que possui como índice de referência algum índice da bolsa de valores.
Se você ainda ficou com dúvidas sobre ETFs, sugiro que leia o material abaixo preparado por nossos especialistas.
Como escolher qual ETF investir?
De acordo com a plataforma da 2INVESTE, atualmente, são negociados mais de 100 ETFs de 17 gestoras no Brasil. Tipicamente, um ETF é de gestão passiva. Ou seja, em vez de ter um gestor de carteira que usa as suas capacidades de análise para selecionar títulos específicos para comprar e vender, eles tentam replicar o desempenho de um índice específico. Por ser gerenciado passivamente, as taxas de administração de um ETF são mais baixas do que as de um fundo de investimento tradicional.
Para definir em qual ETF investir, é importante escolher o setor de investimento para determinar o índice que ele terá como referência. Alguns exemplos de índices são:
- S&P 500;
- Indxx Cybersecurity Index;
- MSCI Emerging Markets;
- MAC Global Solar Energy Index;
- MSCI World Index.
Você também deve escolher como pretende receber seus dividendos. Eles podem ser distribuídos de duas formas:
- Por acumulação: são reinvestidos na própria carteira utilizando-se dos juros compostos e criando um ciclo.
- Por distribuição: funcionam como as ações, os dividendos caem na conta do investidor em uma data específica e ele pode ou não reinvesti-los.
Quando você começa a investir determinado montante, uma taxa de 1% pode não parecer tão significativa, mas à medida que seus investimentos aumentam, essa taxa pode ter grande impacto na sua estratégia. Hoje já existem muitos ETF’s “low cost” com uma taxa abaixo de 0,1%.
ETFs e correlação:
Nosso time realizou um estudo, buscando entender quais pares de ETFs apresentam menor correlação.
Correlação de ativos
No mundo financeiro, a correlação é uma medida estatística de como dois ativos se movem em relação um ao outro. Quando os preços de dois ativos se movem de maneira semelhante e na mesma direção, costuma-se dizer que eles estão correlacionados. Quando os ativos não se movem de maneira semelhante, eles não são correlacionados.
No caso desse estudo, avaliamos quais pares de ETFs apresentaram menor correlação em um período de um ano, ou seja, analisamos quais pares tem pouca relação entre si.
ETFs com menor correlação
Para realizar esse estudo, filtramos por um período de 1 ano. Assim, dos 100 ETFs listados no Brasil, apenas 33 se enquadraram. Posteriormente, efetuamos novo estudo, onde enquadramos outros ativos. Dentro desses 33, selecionamos os que apresentaram as correlações mais negativas, além de alguns índices importantes do mercado e o dólar.
Abaixo, veja a matriz de correlação que nossos especialistas desenvolveram com os 10 ativos que menos se correlacionaram.
O que podemos analisar:
- Tanto o GOLD11 como o dólar apresentam correlação negativa com quase todos os ETFs que têm em sua composição ativos listados no Brasil.
- IBOVESPA apresentou uma descorrelação forte com o ouro e dólar também.
- O SPXI11 e o ACWI11, índices voltados para o investimento no exterior, apresentaram correlação negativa com o FIXA11 e o IRFM11, ETFs de Renda Fixa.
É claro: isso não quer dizer que isso ocorrerá no futuro, mas é uma tendência que essas correlações se repitam. Assim, caso deseje diversificar a carteira, essas opções de ETF são ótimas para reduzir o risco.
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